Moving Average Umschläge: Raffinieren ein beliebtes Trading Tool Moving Averages (MA) sind ein beliebtes Trading-Tool. Leider sind sie anfällig für falsche Signale in abgehackten Märkten. Durch die Anwendung eines Umschlags auf den gleitenden Durchschnitt, können einige dieser whipsaw Trades vermieden werden, und Händler können ihre Gewinne zu erhöhen. (Hintergrundinformationen zu diesem zuverlässigen und nützlichen Indikator finden Sie in unserem Moving Averages-Tutorial.) Was ist ein Umschlag Die gleitenden Durchschnitte gehören zu den am einfachsten zu bedienenden Tools, die den Technikern zur Verfügung stehen. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse einer Aktie über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden, in der Regel Tage oder Wochen, addiert werden. Als Beispiel wird ein 10-Tage-einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse in den letzten 10 Tagen addiert werden und die Summe durch 10 dividiert wird. Der Vorgang wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden miteinander verbunden, um eine Datenreihe zu erstellen, die auf einer Preisliste abgebildet werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und identifizieren die zugrunde liegenden Preisentwicklung. (Das Erlernen von Analysen von Diagrammen kann eine große Hilfe bei der Entscheidungsfindung für den Handel darstellen. Überprüfen Sie die Analyse Diagramm Patterns Tutorial, um zu erfahren, wie.) Einfache Kaufsignale auftreten, wenn die Preise schließen über dem gleitenden Durchschnitt Verkaufssignale auftreten, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt sinken. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen Sieger-Trades, während die kleineren Pfeile verlieren Trades, wenn die Handelskosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Durchschnitte zur Definition von Handelssignalen zu verlassen, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Chart gezeigte Gewinn sehr groß war, gab es fünf Trades, die im Laufe eines Fünfjahres zu kleinen Gewinnen oder Verlusten führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler haben die Disziplin, mit dem System bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, einen Filter dem gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen. Sie fügten Linien hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würde nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien bewegt wurden, die Umschläge genannt wurden, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten. Die Strategie, die Linien 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittels zu plazieren, um eine Hüllkurve zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Linien 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Durchschnittes bewegt sich durchschnittliche Hüllkurven. In der Theorie arbeiten gleitende durchschnittliche Umschläge, indem sie das Kauf - oder Verkaufssignal nicht zeigen, bis der Trend etabliert ist. Analytiker begründeten, dass ein Schließen von 5 über dem gleitenden Durchschnitt erfordert, bevor es lang gehen sollte, um die schnellen whipsaw Geschäfte zu verhindern, die zu Verluste anfällig sind. In der Praxis, was sie taten, war die Peitsche Linie, wie es sich herausstellte, war es ebenso viele Peitschen, aber sie traten auf unterschiedlichen Preisniveaus. (Erlernen Sie, wie eine Änderung in der Marktrichtung Ihr Ticket zu großen Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn to High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt wieder mehr Gewinne auf Verlieren Trades. Hüllkurven besser gestalten Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitenden durchschnittlichen Hüllkurven ist es, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste, die durch die whipsaw Trades, die dies ein nützliches Trading-Tool für diejenigen, die bereit sind, einen niedrigen Prozentsatz von profitablen Trades zu akzeptieren. (Mehr zur Ermittlung von Markttrends, Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends.) Allerdings bemerkten scharfe Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir ein wöchentliches Diagramm von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschlägen, die 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt eingestellt wurden. Die meisten der Zeit, wenn die Preise berühren die Hüllkurven, die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie Trends fortsetzen, was zu Verlusten. Abbildung 3: Größere Umschläge sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen aufzuspüren. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegenströmungsstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffe verdient, definierte er die Idee von Keltner-Bändern und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt die Nähe zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Mittelwert von Hoch, Tief und Schließen definiert ist. Statt fester prozentualer Hüllkurven zu zeichnen, variierte Keltner die Breite der Hüllkurve, indem er sie auf einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt der täglichen Reichweite (der hoch abzüglich der niedrigen) anpaßte. Dieses Verfahren ist in Fig. 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf Keltner-Kanäle lesen Sie Keltner-Kanäle und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bänder enthalten die meisten der Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als ein Gegentrendsystem nützlich finden. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Figur 4. Während Keltner-Bänder eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste nach wie vor möglich. Wie auf der rechten Seite der Tabelle zu sehen ist, haben die Preise der letzten Zeit die untere Hüllkurve in dieser Tabelle berührt, sie fielen weiter. Ein einfacher Stop-Loss würde Verluste verhindern, die zu groß wachsen und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hüllkurve bilden, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lies über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Reihenfolge: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf der Idee der gleitenden durchschnittlichen Umschläge und Keltner Bands zu entwickeln Bollinger Bands. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllte. Dies ist eine mathematisch präzise Art und Weise der Umsetzung von Umschlägen, um eine hohe Anzahl von Gewinn-Trades zu erreichen, weil Bollinger Bands sind entworfen, um 95 der Preis-Aktion enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner Kanäle und Bollinger Bands in Capture Gewinne mit Bands und Kanäle.) Fazit Moving-average Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für die Aufdeckung von Trends nach ihrer Entwicklung. Genauere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bänder oder Bollinger-Bänder, eignen sich für die Ermittlung von Winkeln mit hoher Wahrscheinlichkeit in kurzfristigen Trends. Alle Händler können von experimentieren mit diesen technischen Tools profitieren. Moving Average Forex Umschläge, Forex gleitenden Durchschnitt Moving Average Umschlag in Forex ist die technische Indikator c onsisting von zwei gleitenden Durchschnitte verschoben nach oben und unten für einen bestimmten Prozentsatz. Die Abweichung wird anhand des mittleren gleitenden Durchschnitts gemessen, der auf das Diagramm gesetzt werden kann. Dieser Indikator wird hauptsächlich verwendet, um Grenzen der aktuellen Kursbewegung zu definieren oder als oversoldoverbought Indikator, wenn unter dem Druck von Bären oder Bullen die Preise extrem sind. Auch Umschläge sind gut, wenn sie Marktphase ndash unter dem Trend oder flach zeigen. Diese Figur ist sehr ähnlich zu einem anderen gleichermaßen bekannten technischen Instrument Bollinger Bands. BB. Der Unterschied besteht nur darin, dass Umschläge feste Werte der prozentualen Abweichung verwenden, während bei Bollinger-Bändern die Abweichung von der Volatilität abhängt. Messung UPPER BAND mdash Indikatoren obere Zeile LOWER BAND mdash Indikatoren untere Zeile SMA mdash einfacher gleitender Durchschnitt (kann experimentell, geglättet, linear gewichtet werden) CLOSE mdash close Preis der vorherigen Periode N mdash Periode der Mittelung K 1000 mdash (gemessen in Zehntel pro Cent). Der Wert der Abweichung vom Durchschnitt (in einem Zehntel in Prozent) Während die obige Formel berücksichtigt wird, ist die Berechnungsmethode nicht sofort offensichtlich. Um es einfach zu sagen, können wir wie folgt schreiben: K mdash Prozent der Verschiebung Indikatoren werden von einem Händler ausgewählt. Sie müssen einen solchen Verschiebungskoeffizienten wählen, den der obere Rand der Hüllkurve als Widerstand für Preis und untere Grenze auslösen wird, als Unterstützung zu wirken. Wir betrachten ein Beispiel mit folgenden Parametern: Periode ndash 10, Schicht ndash 0, MA-Methode ndash Simple, gelten für ndash Close, Abweichung ndash 1,68 (Fibo-Anteil). Abb. 1 ndash Moving Average Envelope Auf diese Weise haben wir bestimmte Grenzen gebaut, innerhalb derer sich der Preis bewegt. Brechen von einer der Grenzen wird auf ein hohes Spritzer in der Aktivität zu zeigen, und der Preis wird danach streben, wieder zu bekommen. Es ist ziemlich oft, wenn auf dem Diagramm eine Anzahl von Umschlägen von gleitenden Durchschnitten gesetzt wird, aber mit einer höheren Periode. Diese Bauweise bietet uns gewisse Vorteile im Handel. Wir betrachten ein Beispiel mit 4 Umschlägen. Parameter: Periode ndash 55, shift ndash 0, MA-Methode ndash Einfach, gelten für ndash Schließen, Abweichung 0,68 1 1,68 (Fibo-Anteil). Abb. 2 ndash 4 Verschieben von durchschnittlichen Umschlägen Beim Betrachten des Diagramms können wir folgendes abschließend beurteilen: Die steilere Steigung ist der stärkere Trend. Bei waagerechten Leitungen herrscht flache Bewegung. Der mittlere gleitende Durchschnitt, auf dessen Basis alle Resthüllkurven gezogen werden, wirkt als Balancelinie. Unter Tendenzbewegungen ist diese Linie als dynamische Unterstützung (auf bullish Markt) oder als Widerstand (auf bärischem Markt) gut. Rest-Umschläge dienen zur Ansteuerung von Preis und Bewegung auf dynamischen Ebenen. Unter Betätigung eines der Stufen wird der Preis entweder zurück auf den vorherigen oder bewegt sich auf die nächste Stufe. Fazit Die Umschläge der gleitenden Durchschnitte sind gut in der Durchführung als dynamische Unterstützung Widerstandsniveaus und unter bestimmten Zeiten ndash als overboughtoversold Indikator. Unter Nachteilen kann man Verzögerungen, die inhärenten gleitenden Durchschn. Die Anzeige kann separat verwendet werden, aber häufiger wird empfohlen, Signale mit anderen technischen Instrumenten zu filtern oder im Gegenteil Umschläge als Filter zu verwenden. Das könnte Sie auch interessieren:
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