Strategien für Forex Algorithmic Trading Als Folge der jüngsten Kontroversen wurde der Forex-Markt unter einer erhöhten Prüfung. Vier große Banken wurden schuldig befunden, verschworen, um Wechselkurse zu manipulieren, die Händler erhebliche Einnahmen mit relativ geringem Risiko versprochen. Insbesondere die weltweit größten Banken vereinbart, den Preis des US-Dollar und Euro von 2007 bis 2013 zu manipulieren. Der Forex-Markt ist bemerkenswert unreguliert trotz Handling 5 Billionen-Wert von Transaktionen jeden Tag. Als Ergebnis haben Regulierungsbehörden die Annahme von algorithmischen Handel gedrängt. Ein System, das mathematische Modelle in einer elektronischen Plattform verwendet, um Trades auf dem Finanzmarkt auszuführen. Aufgrund der hohen Menge an täglichen Transaktionen, Forex algorithmischen Handel schafft mehr Transparenz, Effizienz und beseitigt menschliche Bias. Eine Reihe von verschiedenen Strategien können von Händlern oder Unternehmen auf dem Forex-Markt verfolgt werden. Beispielsweise bezieht sich die automatische Absicherung auf die Verwendung von Algorithmen zur Absicherung des Portfolio-Risikos oder zur effizienten Positionierung von Positionen. Neben Auto-Hedging, algorithmischen Strategien gehören statistischer Handel, algorithmische Ausführung, direkten Marktzugang und Hochfrequenz-Handel, die alle auf Forex-Transaktionen angewendet werden können. Auto Hedging Bei der Investition ist Hedging ein einfacher Weg, Ihre Vermögenswerte vor erheblichen Verlusten zu schützen, indem Sie den Betrag reduzieren, den Sie verlieren können, wenn etwas Unerwartetes eintritt. Im algorithmischen Handel kann die Absicherung automatisiert werden, um das Risiko von Händlern zu reduzieren. Diese automatisch generierten Hedging-Aufträge folgen bestimmten Modellen, um das Risiko eines Portfolios zu verwalten und zu überwachen. Innerhalb der Forex-Markt, sind die wichtigsten Methoden der Absicherung von Geschäften durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spotkontrakte sind der Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung mit sofortiger Lieferung. Der Fprex Spotmarkt ist seit dem Beginn der 2000er Jahre aufgrund des Zustroms von algorithmischen Plattformen deutlich gestiegen. Insbesondere ermöglicht die rasche Verbreitung von Informationen, wie sie sich in den Marktpreisen widerspiegelt, die Möglichkeit von Arbitragemöglichkeiten. Arbitrage-Chancen entstehen, wenn Währungspreise falsch ausgerichtet werden. Dreieckige Arbitrage. Wie es im Forex-Markt bekannt ist, ist der Prozess der Umwandlung einer Währung zurück in sich selbst durch mehrere verschiedene Währungen. Algorithmische und HF-Händler können diese Chancen nur mittels automatisierter Programme identifizieren. Als Derivat. Devisenoptionen sind in ähnlicher Weise als Option für andere Arten von Wertpapieren tätig. Die Devisenoptionen geben dem Käufer das Recht, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Computerprogramme haben automatisierte binäre Optionen als Alternative zur Absicherung von Devisengeschäften automatisiert. Binäre Optionen sind eine Option, bei der Auszahlungen eines von zwei Ergebnissen treffen: Entweder erledigt sich der Handel bei Null oder zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis. Statistische Analyse Innerhalb der Finanzbranche ist die statistische Analyse nach wie vor ein wichtiges Instrument, um die Kursbewegungen eines Wertpapiers im Laufe der Zeit zu messen. Im Forex-Markt werden technische Indikatoren verwendet, um Muster zu identifizieren, die helfen können, zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen. Das Prinzip, das die Geschichte wiederholt, ist für die technische Analyse grundlegend. Da die FX-Märkte 24 Stunden am Tag arbeiten, erhöht die robuste Informationsmenge damit die statistische Signifikanz der Prognosen. Aufgrund der zunehmenden Komplexität von Computerprogrammen wurden Algorithmen in Übereinstimmung mit technischen Indikatoren erzeugt, einschließlich der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD) und des relativen Festigkeitsindexes (RSI). Algorithmische Programme schlagen vor, bestimmte Zeiten, an denen Währungen gekauft oder verkauft werden sollten. Algorithmische Ausführung Algorithmischer Handel erfordert eine ausführbare Strategie, die Fondsmanager verwenden können, um große Mengen von Vermögenswerten zu kaufen oder zu verkaufen. Handelssysteme folgen einem vorab festgelegten Regelwerk und sind so programmiert, dass sie einen Auftrag unter bestimmten Preisen, Risiken und Anlagehorizonten ausführen. Im Devisenmarkt ermöglicht der direkte Marktzugang Buy-Side-Trader, Forex-Aufträge direkt auf dem Markt auszuführen. Der direkte Marktzugang erfolgt über elektronische Plattformen, was oftmals zu Kosten - und Handelsfehlern führt. Typischerweise ist der Handel auf dem Markt auf Broker und Market Maker beschränkt, aber direkten Marktzugang bietet Buy-Side-Unternehmen Zugang zu Sell-Side-Infrastruktur, Gewährung von Klienten mehr Kontrolle über Trades. Aufgrund der Art des algorithmischen Handels und der Devisenmärkte ist die Orderausführung extrem schnell, so dass die Händler kurzlebige Handelsmöglichkeiten nutzen können. High Frequency Trading Als die häufigste Teilmenge der algorithmischen Handel, Hochfrequenz-Handel hat sich immer beliebter in der Forex-Markt. Basierend auf komplexen Algorithmen, ist Hochfrequenz-Handel die Ausführung einer großen Anzahl von Transaktionen mit sehr schnellen Geschwindigkeiten. Da der Finanzmarkt weiterentwickelt wird, ermöglichen schnellere Ausführungsgeschwindigkeiten den Händlern, profitable Chancen im Devisenmarkt zu nutzen, eine Reihe von hochfrequenten Handelsstrategien sind darauf ausgelegt, profitable Arbitrage - und Liquiditätssituationen zu erkennen. Wenn Befehle schnell ausgeführt werden, können Händler die Arbitrage nutzen, um risikofreie Gewinne zu sperren. Wegen der Geschwindigkeit des Hochfrequenzhandels kann Arbitrage auch über Punkt - und zukünftige Preise der gleichen Währungspaare erfolgen. Die Befürworter des Hochfrequenzhandels auf dem Devisenmarkt unterstreichen seine Rolle bei der Schaffung hoher Liquidität und Transparenz in Handel und Preisen. Die Liquidität ist tendenziell laufend und konzentriert, da es eine begrenzte Anzahl von Produkten im Vergleich zu Aktien gibt. Auf dem Forex-Markt sollen Liquiditätsstrategien die Ungleichgewichte zwischen Währungen und Preisunterschiede zwischen einem bestimmten Währungspaar erkennen. Ein Auftragsungleichgewicht tritt auf, wenn eine übermäßige Anzahl von Kauf - oder Verkaufsaufträgen für ein bestimmtes Vermögen oder eine bestimmte Währung vorhanden ist. In diesem Fall handeln Hochfrequenzhändler als Liquiditätsanbieter und verdienen den Spread, indem sie die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis verteilen. Die Bottom Line Viele fordern mehr Regulierung und Transparenz im Forex-Markt angesichts der jüngsten Skandale. Die wachsende Annahme von Forex-algorithmischen Handelssysteme können effektiv erhöhen die Transparenz im Forex-Markt. Neben der Transparenz ist es wichtig, dass der Devisenmarkt mit einer geringen Preisvolatilität flüssig bleibt. Algorithmische Handelsstrategien, wie automatische Absicherung, statistische Analyse, algorithmische Ausführung, direkter Marktzugang und Hochfrequenzhandel, können Preisinkonsistenzen, die rentable Möglichkeiten für Händler darstellen, darstellen. Hedging-Strategien für Forex Trader Von: Mitarbeiter bei FXTM Wenn gut durchgeführt, Hedging-Strategie kann Gewinne sowohl für die Richtungs-und Hedging-Trades, schreibt die Mitarbeiter bei FXTM. Hedging beschreibt den Prozess der Kauf eines Vermögenswertes und Verkauf eines anderen in der Hoffnung, dass die Verluste auf einem Handel durch die Gewinne, die auf einem anderen Handel ausgeglichen werden. Es funktioniert am besten, wenn die beiden Vermögenswerte in Frage negativ korreliert sind, da dies die effektivste Hecke produzieren wird und dies bedeutet, dass Forex-Paare sind ideal für die Absicherung. Wenn sie gut ausgeführt wird, kann eine Hedging-Strategie Gewinne für beide Trades erzielen. Was folgt, ist eine Absicherungsstrategie für die Devisenmärkte. UK oder US Open Der erste Schritt zur Umsetzung der Absicherungsstrategie beruht auf der Beobachtung des Marktes während der ersten Stunde der USA oder Großbritanniens. Es ist während dieser Zeit, dass die Marktaktivität auf seinem Höhepunkt ist und dieser Zeitraum oft den Ton für den Rest des Tages. Untersuchen Sie die gesamte Forex-Raum und bekommen eine Idee für die Währungen gehen und die nach unten gehen gegenüber dem US-Dollar. Dann wählen Sie die Währung, die gefallen oder gestiegen ist am wenigsten, wird dies Ihre direktionale Handel, und wählen Sie ein anderes Paar, die relativ flach bleiben sollte, wird dies Ihre Hedge-Handel sein. Als Beispiel, Letrsquos sagen, dass in der ersten Stunde nach dem offenen Großbritannien, der US-Dollar zeigt eine Menge Kraft. EURUSD ist -0,20, GBPUSD ist -0,45, CADUSD ist -0,40 und JPYUSD ist -0,65. Wie wir sehen können, ist EURUSD am wenigsten, damit wir dieses Paar als unseren direktionalen Handel wählen. Weil EURUSD am wenigsten ist, zeigt es die Vergleichsstärke. Das heißt, wenn der Markt seine Richtung ändert, wird EURUSD höher gehen als die anderen Paare. Jetzt, da wir uns für EURUSD als direktionaler Handel entschieden haben, müssen wir ein Währungspaar auswählen, in dem wir EUR verkaufen, um eine Absicherung zu schaffen. In diesem Fall, da wir sehen können, dass JPY die Vergleichsschwäche zeigt, wäre eine gute Wahl EURJPY. Unser Hedge-Trade ist daher, EURUSD zu kaufen und kurz EURJPY zu gehen. Das Risiko sollte für beide Geschäfte gleich gehalten werden, so dass der Gewinn pro Pip für beide Paare genau gleich ist. Gültig für eine Sitzung Die Absicherungsstrategie arbeitet, weil sie den Impuls ausnutzt. Mit anderen Worten, die Stärke des Euro (EUR) und die Schwäche des japanischen Yen (JPY) werden ausgebeutet, und da die Open die wichtigste Periode für Währungspaare ist, sollte diese Dynamik bis zur nächsten Sitzung anhalten. Eine Stunde vor Beginn der nächsten Sitzung dürfte sich das Momentum konvergieren, da sich neue Spieler dem Markt anschliessen, so dass zu diesem Zeitpunkt der Hedge-Handel geschlossen werden sollte. Wie die nächste Sitzung beginnt, können Sie beginnen, für den nächsten Hedge-Handel Ausschau halten. 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