Manuelle Back-Testing Üben der Kunst des Handels Manuelle Back-Testing Üben der Kunst des Handels von James Stanley Trading, wie viele andere Dinge im Leben, kann mit Erfahrung verbessert werden. Dies ist oft, wo neue Händler scheitern. Einmal erkennen, diese Tatsache, sie schauen auf eine sehr einfache Verhandlungen. LdquoIs lernen zu handeln profitabel wert meine timerdquo Mich und viele andere Händler (oder vielleicht genauer lsquohaversquo) beantwortet eine emphatische lsquoYESrsquo zu dieser Frage und begannen auf einem Lernprozess, um unsere Ergebnisse zu dem Punkt, dass wir wollen. Aber nicht alle würden in diesem Boot sein. Die schwierige Sache über Erfahrungen beim Handel ist die Tatsache, dass diese selbe Erfahrung uns Geld kosten kann. Im Laufe der Jahre Irsquove hörte viele flippantly Anspruch lsquoah, thatrsquos Ihren Unterricht auf die markets. rsquo Und das kann der Fall sein. Aber es gibt andere Möglichkeiten, Erfahrungen in der uralten Kunst der Spekulation zu erwerben. Getreide - und Reishändler, die ursprünglichen Schöpfer der technischen Analyse, würden ein Element des lsquopaper Handels, rsquo verwenden, um hypothetische Gewinne oder Verluste für die Strategien zu verfolgen, die sie handeln. Dies ist dem Demo-Handel heute so ähnlich, dass wir unsere Theorien und Strategien auf dem Markt ohne finanzielle Risiken testen können. Ist das genau das gleiche wie das Trading-live, nein, weil es isnrsquot ein Liquiditäts-Provider auf der anderen Seite Ihres Handels Durchführung ACTUAL Ausführung, aber es kann mir erlauben, meine Strategien in einer dynamischen Umgebung zu testen. Der Nachteil zum Demo-Handel oder Demo-Test eine Strategie ist die Tatsache, dass es lange dauern kann, um genug Ergebnisse zu erhalten, um eine Bestimmung für meine Strategien Konsistenz zu machen. Wenn ich eine Strategie auf einer Tageskarte testen möchte, kann es ein ganzes Jahr dauern, nur um ein paar Trades zu platzieren. Und nach diesen wenigen Trades, Irsquom nicht sicher, Irsquod ist bequem genug mit der Strategie, um es zu leben (schließlich wurden nur wenige Trades platziert, wie weiß ich, ob dies eine Anomalie war oder nicht). Hier kann manuelles Backtesting ins Spiel kommen. Dies ist ein Manierismus, in dem ich ein Live-Marktumfeld mit dynamischen Preisen simulieren kann. Itrsquos wichtig, dass alle Back-Tests, die wir durchführen, manuell oder automatisiert, leiden an einem einzigartigen Rückzug und das ist die Tatsache, dass die vergangene Leistung nicht unbedingt, sich selbst auf diese Weise nach vorne replizieren wird. Aber das ist nicht der Punkt der manuellen Back-Test. Der Grund, warum ich den Test mache, ist, mich selbst zu trainieren, indem ich die Instrumente der zu testenden Strategie verwende, damit ich wissen kann, wie man den Ansatz am effektivsten einsetzt. Ich kann dies auf jedem Zeitrahmen, mit jedem Währungspaar, und fast jede Strategie, die ich handeln. Schritt 1: Dress the chart Der erste Schritt, wenn manuelle Back-Tests ist es, unsere Charts mit den Indikatoren, die wir in der Strategie, die wir testen werden, zu kleiden. Für diese Illustration wird Irsquom eine 89-Periode EMA und eine 13-Periode CCI verwenden. Nachdem wir die Karte gekleidet haben, können wir fortfahren. Erstellt von James Stanley Schritt 2: Nehmen Sie einen Schritt zurück in der Zeit Nachdem wir unser Diagramm gekleidet haben, müssen wir zu einem früheren Zeitraum auf der Karte gehen. Das hier ist, dass ich nicht vertraut mit Preis-Aktion für den getesteten Zeitraum. Ich möchte, dass die Preise so nahe wie möglich an der Dynamik eines realen Marktes liegen. Ich möchte, dass dies unberechenbar ist. Um dies zu tun, kann ich einfach klicken, und ziehen Sie zurück in der Zeit, um zu einem früheren Datum auf dem Diagramm. Erstellt von James Stanley Schritt 3: Schritt nach vorne in der Zeit Diese Funktion ist sehr vorteilhaft für Händler, die eine Menge von manuellen Back-Tests tun, aber oft unbekannt für viele. Dies hat mit dem lsquoforward, rsquo und lsquobackwards, rsquo Pfeile auf Ihrer Tastatur zu tun. Wenn ich zurück gehen wollte 1 Stunde, kann ich einfach drücken Sie die lsquobackwards-Pfeil-Taste, rsquo ein Mal. Wenn jedoch Irsquom-Tests auf einem 4-Stunden-Chart ndash 1 drücken Sie die Vorwärts-oder Rückwärts-Pfeiltasten entspricht vorwärts oder rückwärts 4 Stunden zu einem Zeitpunkt. Dies ist eine äußerst praktische Funktion, die es mir ermöglicht, eine große Distanz auf dem Chart in kurzer Zeit zu durchlaufen. An dieser Stelle möchte ich vorwärts gehen auf dem Diagramm und bis ich einen Handel finde, der meine Kriterien erfüllt. Sobald ich das mache, werde ich pausieren, und wersquore bereit, um zu Schritt 5 weiterzugehen. Schritt 4: Aufzeichnen der Ergebnisse Dieser Schritt kann zwischen Trader auf Trader basierend auf Stil und Manierismus der Aufzeichnungen zu unterscheiden. Ich fordere alle neuen Trader oder diejenigen, die neu zu manuellen Back-Tests, um jeden dieser Trades nach unten, ob es sich um ein Journal, eine Tabelle oder ein Trading-Protokoll zu schreiben. Einige wichtige Informationen sind hier zu beachten: Wo würden Sie Ihren Stopp stellen Wo würden Sie suchen, um Gewinne zu nehmen Sie können alle diese Informationen, sowie alle anderen Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Nach ein paar Trades, haben Sie ein paar Informationen, die Sie verwenden können, um dann die Strategie effektiver für Ihre Ziele. Schritt 5: Spülen und Wiederholen Nachdem wir einen hypothetischen Handel gefunden haben, können wir zu diesem Zeitpunkt in Zukunft weiter gehen, um eine Idee zu bekommen, wie es gearbeitet haben könnte. Wieder einmal können wir diese Ergebnisse in unseren Zeitschriften aufzeichnen. Dann können wir zum nächsten Handel. Wir können dies auch weiterhin tun, bis wir den Komfort und die Erfahrung mit der Strategie fühlen, zum nächsten Schritt des Testens weiterzugehen. Für einige Händler, die mit kleineren Balancen testen, nehmen andere den Sprung direkt in Live-Märkte, während andere, wie ich ndash dann testen die Strategie auf einem Demo-Konto mit Live, dynamische Preisgestaltung. --- Geschrieben von James B. Stanley Um Kontakt mit James Stanley, können Sie folgen James auf Twitter JStanleyFX. DailyFX bietet Forex-News und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Strategie Backtesting-Plattformen Zur Zeit teste ich derzeit mehrere Software-Paket für Backtesting-Strategien, um die beste für ein großes Projekt zu wählen. Ich habe zu sagen, dass ich weg von solchen Details für die letzten 2-3 Jahre gewesen bin und ich bin sicher, dass meine Informationen veraltet sind und ich eine Auffrischung von den Experten hier benötigen, die die gegenwärtigen Software-Pakete und ihre Erfahrungen verwenden. Ich bin testingdemoingtrying die folgenden Pakete jetzt (So, bitte, wenn Sie irgendwelche Rückmeldungen über eine von ihnen haben, wäre es sehr geschätzt, um eine ausführliche Antwort): 1- Matlab 2- Trading Blox 3- MultiCharts 4- AmiBroker 6- NinjaTrader Jetzt weiß ich, dass die meisten der erwähnten Pakete und Plattformen hauptsächlich Einzelhandel sind und sie werden so gut wie Einzelhandel Verbrauch für alle Ebenen, aber ich bin offen für institutionelle Pakete sowie, wenn irgendein Mitglied hier hat Eine vorherige Erfahrung mit einem (nur zu klären, institutionelle Pakete bedeutet Plattformen von Hedge-Fonds oder Requisiten-Schreibtische in großen Banken verwendet). Keine Rede über MT (Metatrader) oder Metastock bitte, da ich nicht mit einem von ihnen. MT verwendet einige Variante von C und ich bin nicht bereit, C zu lernen, da ich keine Zeit habe. Metastock, habe ich schon versucht und ich muss sagen, sein Müll, sehr einfach, begrenzt und eine Menge Zwänge, so passt es nicht auch ein Mid-Tier-Einzelhandel braucht. Ich habe Matlab in meinen alten Ingenieur-Tagen verwendet und ich muss sagen, es ist ein sehr praktisches Werkzeug, aber wieder wird es eine Menge Code-Management erfordern und ich versuche, die Kodierung so weit wie möglich zu minimieren. Hier ist, was ich suche in der Backtesting-Plattform, so dass, wenn Sie dies bereits in einer der oben genannten oder in einer anderen Plattform nicht erwähnt haben, ist Ihr Feedback sehr geschätzt: 1- Die Plattform muss präzise, präzise und realistisch sein Wie möglich im Backtesting, dh Backtesting-Strategien so nah wie möglich an Realität 2- Systemgestaltung und Konstruktion müssen so flexibel wie möglich sein, so dass alle Komponenten und Zustände erstellt werden können und die Möglichkeit besteht, diese Komponenten miteinander zu verbinden, dh das Paket muss Bieten die Möglichkeit der Komponentenabhängigkeit Zum Beispiel muss bei der Simulation von Einträgen die Möglichkeit geschaffen werden, die Regeln der Einträge auf der Grundlage einer möglichen Bedingung oder eines Satzes von Bedingungen, abhängig oder unabhängig, zu konstruieren, ohne die Möglichkeit der Integration der Eintragskomponente zu entfernen Andere Systemkomponenten. Um dies zu klären, kann man sagen, dass eine Strategie eine einfache Einstiegsregel hat, die lange dauert, wenn der Kurs über seinem 20-EMA um 1 auf einer Intraday-Basis kreuzt, wenn jedoch die letzten 3 aufeinander folgenden Trades Geld verloren haben Über die 20-EMA um 1,35 stattdessen und wenn die letzten 2 aufeinander folgenden Trades Gewinner mit durchschnittlich 15 Gewinnen oder mehr waren, sollte die Einstiegsregel über die 20-EMA nur um 0,5 hinausgehen. Ich hoffe, Sie haben meine Meinung. Das gleiche gilt nicht nur für die Einreise, sondern auch für Stop-Exits und Gewinn-Exits. 3- Positionsbestimmung Komponenten Bedingungen können durch eine Reihe von Bedingungen oder Regeln aufgebaut werden. Als Beispiel, wenn ich die Position Dimensionierung auf der Grundlage der prozentualen Differenz zwischen dem Preis und ein 250-EMA, ich muss in der Lage, dies zu tun, wenn 100 der Position, die getroffen werden, wenn der Preis über dem 250 liegt - EMA um 1 und die Positionsgröße verringert sich inkremental um jeweils 10 Schritte für jeden Schritt von der 250-EMA in beide Richtungen. Nadeln zu sagen, dass Position Dimensionierung benutzerdefinierte Formel Berechnung muss unterstützt werden, und ich muss die Fähigkeit, Daten aus der Equity-Kurve seriell nutzen, um dynamisch ändern Sie die Position Größe der nächsten Trades. Eine weitere sehr wichtige Sache bei der Unterstützung von Positionsgrößenberechnungen ist die Möglichkeit, die berechneten Wahrscheinlichkeiten aus den Ergebnissen an einem bestimmten Punkt zu verwenden, um die Positionsbestimmung gemäß einer Formel anzupassen. Als Beispiel, sagen wir, dass ich werde eine bestimmte Position Dimensionierung Formel für die ersten 100 Trades und dann auf der Grundlage des Kontos Wert nach diesen 100 Trades und die Verteilung der 100 Trades, werde ich mit anderen Positionsregelung Formeln danach verwenden. Um zu erarbeiten: Wenn nach den ersten 100 Trades, der Kontostand wuchs um 30 oder mehr und die ersten 100 Trades waren 60 Sieger und 40 Verlierer, Winloss Verhältnis von 2,51, ich muss die Möglichkeit, eine andere Position Dimensionierung Formel in diesem Fall verwenden Für die nächsten 100 Trades und so weiter. Die Grundidee dahinter ist, dass sich die Systemerwartung im Laufe der Zeit ändert, wenn Sie mehr und mehr Trades einnehmen und das Grundkonzept darin besteht, dass Ihre Systemwärme besser wird, wenn Sie Ihre Positionsgröße anheben und machen Das Beste aus der erweiterten Erwartung und wenn Ihre System-Erwartung wird immer schlimmer, müssen Sie Ihre Position Größe zu reduzieren und Handel kleiner, da, wenn die System-Erwartung wird besser, werden Sie praktisch mehr Belohnungen für jeden Dollar riskieren Sie und umgekehrt . 4- Ausführungsdetails müssen so flexibel wie möglich sein und sehr nahe an Situationen des realen Lebens sein, die einen variablen oder formulierungsbasierten Schlupf zulassen. Die Ausführung muss auch Formeln unterstützen, um genau zu bestimmen, wo und wie Sie unter Berücksichtigung von Volumen und Liquidität eintreten können (nach Formeln und Filtern definiert werden). 5 Mehrfache Systemtests gleichzeitig auf mehreren Instrumenten müssen unterstützt werden Verschiedene Handelssysteme und 100 Instrumente für den Handel, die auf den Systembedingungen basieren, muss das Paket die Prüfung aller 3 Handelssysteme unter den 100 Instrumenten gleichzeitig ermöglichen, wobei die Geschäfte in der Reihenfolge, in der sie auf der Grundlage der Regeln der 3 Systeme und Dann kombinieren Sie die Ergebnisse in einem einzigen Portfolio, als ob das Paket simulieren einen Scan auf einer täglichen Basis für die 100 Instrumente zu sehen, welches System erzeugt Signale und führen Sie die Signale auf der Grundlage der System-programmierten Bedingungen und so weiter verwalten mehrere Positionen auf der gleichen Zeit 6-Reporting und Testergebnisse müssen umfassende und exportierbar zu excel. Grundlegende statistische Metriken müssen neben der Rentabilität des Systems oder der Kombination von Systemen, die getestet werden, enthalten sein. Equity Kurve Daten müssen exportiert werden, um zu übertreffen. Grundlegende Eigenkapitalmaßnahmen wie max. Drawdown und durchschnittliche monatliche Drawdowns, die Variabilität der Renditen und die Standardabweichung der Equity-Kurvendaten, etc., werden bevorzugt im Paket enthalten. 7- Optimierung für 1 oder mehrere Variablen sollte Bestandteil des Pakets sein und das Paket sollte in der Lage sein Optimierung für Nicht-Standard-Variablen, wie optimieren, um die min erreichen. Drawdown, etc. 8- Das Paket muss die Fähigkeit, Daten entweder aus einer Echtzeit-oder automatischen Quelle oder manuell durch CSV-oder Excel-Dateien erhalten. Es müssen sowohl fortlaufende Futures-Kontraktdaten als auch Optionsdaten unterstützt werden. 9-Finanzinstrumente, die unterstützt werden sollen, sind Aktien, Optionen, Futures und OTC-FX-Daten und Felder, die in der Paketdatenbank unterstützt werden sollen. Zeitstempel, offen, hoch, niedrig, Volumen, Gebot, Gebot Volumen, fragen, fragen Sie Volumen, Abrechnungspreis und offene Interesse Schließlich, sorry für die lange Post und sorry, dass ich Sie lesen all dies zu halten. Ihr Feedback ist wirklich sehr geschätzt. Mitglied seit: Jan 2005 Status: Happy Forum Member 1.152 Beiträge Thanks a lot Sti für Ihre Antwort und auch für Ihr Angebot, sehr großzügig von Ihnen. Die Zeit ist ein bisschen begrenzt hier thats, warum ich verlasse die Programmierung Option als die letzte, wenn ich didnt finden Sie ein fertiges Paket, das gut ist für das, was ich suche. So weit, von allen Pakete, die ich erwähnt, Trading Blox sieht gut aus, was ich suche, nicht die genaue Übereinstimmung, aber es scheint gut, aber ich werde nicht auf Qualität und Features zu kompromittieren, so dass immer noch tiefer gehen müssen testen. Nochmals vielen Dank und wird in Kontakt bleiben. Ich verstehe voll und ganz, wo du herkommst mit deinem ersten Post. Aber ich glaube wirklich, dass für die Anforderungen, die Sie sagen, müssen Sie einen anderen Weg zu nehmen. Ich glaube nicht, dass es jedes Paket aus der Box (außer denen, die Sie erwähnt haben), die in der Lage, diese Anforderungen erfüllen werden. Ich mache eine Menge Tests selbst und hatte die Notwendigkeit für Backtesting eine Menge Dinge. Am Ende schrieb ich meine eigene Backtesting-Software in c. Ich verstehe, dass Sie gesagt, dass Sie nicht scharf auf diese Straße gehen, aber. Ich bin wirklich beleidigt.
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